GESTIONE PRODOTTI DERIVATI

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  GESTIONE PRODOTTI DERIVATI.

CALCOLO DEI COVERED WARRANTS

IL PROGRAMMA CONSENTE DI CALCOLARE IL VALORE DI UN COVERED WARRANT IN FUNZIONE DEL VALORE DEL SOTTOSTANTE, DELLO STRIKE, DEL RAPPORTO DI PARITA' E DEL TEMPO CHE INTERCORRE TRA LA DATA DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO E LA DATA DI SCADENZA. OCCORRE INSERIRE NEI “PARAMETRI DI CALCOLO” I VALORI DEL WARRANT CALL E DEL WARRANT PUT CON UN IPOTETICO SOTTOSTANTE PROTOTIPO IN CORRISPONDENZA DI 5 VALORI STRATEGICI (DA 0,5 A 1 PER IL WARRANT CALL E DA 1 A 2 PER IL WARRANT PUT). IL CALCOLO AVVIENE PER INTERPOLAZIONE O ESTRAPOLAZIONE MATEMATICA.